Stress-Tests Was ist Stress-Testing Stress-Tests ist eine Simulationstechnik oft in der Bankenbranche verwendet. Es wird auch für Asset - und Liability-Portfolios verwendet, um ihre Reaktionen auf unterschiedliche finanzielle Situationen zu bestimmen. Zusätzlich werden Stresstests verwendet, um festzustellen, wie bestimmte Stressoren ein Unternehmen, eine Branche oder ein bestimmtes Portfolio beeinflussen werden. Stress-Tests sind in der Regel Computer-generierte Simulationsmodelle, die hypothetische Szenarien zu testen, aber sehr individuelle Stresstests Methodik wird auch oft genutzt. BREAKING DOWN Stress-Testing Stress-Tests ist eine nützliche Methode, um festzustellen, wie ein Portfolio während einer Periode der Finanzkrise Tarif. Stress-Tests wird am häufigsten von Finanz-Profis für die Regulierung der Berichterstattung und auch für Portfolio-Risikomanagement verwendet. Regulatory Stress Testing Nach der Finanzkrise von 2008 wurde die regulatorische Berichterstattung für die Finanzindustrie und speziell die Banken mit einem breiteren Fokus auf Stresstests und Kapitaladäquanz vor allem aufgrund des Dodd-Frank-Gesetzes 2010 erheblich erweitert. Ab 2011 erforderten neue Regelungen in den Vereinigten Staaten die Einreichung von Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) - Dokumentationen für die Bankenbranche. CCAR-Dokumentation erfordert Banken, ihre internen Verfahren für die Verwaltung von Kapital zu melden und Banken sind verpflichtet, verschiedene Stress-getestet Szenarien enthalten. Zusätzlich zur CCAR-Berichterstattung müssen systematisch wichtige Banken in den Vereinigten Staaten als zu groß eingestuft werden, um vom Financial Stability Board, das typischerweise diejenigen mit mehr als 50 Milliarden an Vermögenswerten ausfallen zu lassen, Stress-getestetes Reporting über die Planung eines Insolvenzszenarios vorzuschlagen. In der jüngsten Berichterstattung der Regierungen dieser Banken im Jahr 2016 gab es acht zu groß, um systemisch wichtige Banken ausfallen zu lassen. Derzeit ist BASEL III auch für globale Banken in Kraft. Dies ist ein globaler Berichtstresstest, der eine Dokumentation der Bankkapitalwerte erfordert, die spezifische Anforderungen an die Stresstests verschiedener Krisenszenarien stellt. Stress-Tests für das Risikomanagement Im Investment-Portfolio-Management wird Stress-Tests auch häufig für die Bestimmung Portfolio-Risiko und die Festlegung von Hedging-Strategien, um Verluste zu mildern verwendet. Die Portfoliomanager nutzen interne proprietäre Stresstestprogramme, um ihre Portfolios gegen Marktereignisse und potenzielle Ereignisse zu verwalten und zu testen. Asset - und Liability-Matching-Stress-Tests sind auch weit verbreitet im Business und Investment Management. Asset and Liability Matching Stresstests können von Unternehmen verwendet werden, um eine ordnungsgemäße interne Kontrollen und Verfahren zu gewährleisten. Renten-und Versicherungs-Portfolios auch stark nutzen Stresstests, um effiziente Ströme von Cash-Flow und Auszahlungen zu gewährleisten. Arten der Belastungsprüfung Die Verwendung der Monte-Carlo-Simulation ist eine der bekanntesten Methoden der Stresstests. Diese Art von Stresstests kann für die Modellierung von Wahrscheinlichkeiten verschiedener Ergebnisse mit spezifischen Variablen verwendet werden. Faktoren, die in der Monte-Carlo-Simulation berücksichtigt werden, beinhalten oft verschiedene ökonomische Variablen. Unternehmen können sich auch an professionell verwaltete Risikomanagement - und Softwareanbieter für verschiedene Arten von Stresstests wenden. Moodys Analytics ist ein Beispiel für ein ausgelagertes Stresstestprogramm, das für Portfolio-Stress-Tests verwendet werden kann. Stress-Test Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, wird es Gelten für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme bei der Änderung Ihrer Standard-Einstellungen, wenden Sie sich bitte E-Mail isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Zitiersuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Ihre Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können Und Daten, die Sie von uns erwarten.
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